银保监会连发三文件,扎紧制度笼子规范险资参与金融衍生产品营业

时间:2020-07-09 17:04 点击:90

近日,银保监会定制并向各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司下发《保险资金参与金融衍生产品营业手段》《保险资金参与国债期货营业规定》和《保险资金参与股指期货营业规定》文件,以规范保险资金参与金融衍生产品营业,提防资金行使风险,维护保险当事人相符法权好。

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定偿付能力门槛,保险机构主体资质有请求

一一来望,银保监会请求,保险资金参与金融衍生品营业,答当以对冲或规避风险为现在标,不得用于投机现在标。

资质请求方面,保险集团(控股)公司、保险公司自走参与衍生品营业的,保险公司上季度末综相符偿付能力优裕率不矮于150%,上一年资产欠债管理能力评估效果不矮于85分;委托保险资产管理机构及其他专科管理机构参与衍生品营业的,保险公司上季度末综相符偿付能力优裕率不矮于120%,上一年资产欠债管理能力评估效果不矮于60分。

保险机构参与衍生品营业,答当规范营业运作,不得从事内情营业、行使证券及衍生品价格、进走益处输送及其他不合法的营业运动。

风险管理方面,保险机构参与衍生品营业,答当竖立动态风险管理机制,制定衍生品营业的周详风险管理制度与操作流程,竖立监测、评估与处置风险的新闻编制,完善答急机制和管理预案。

联相符资产组相符持有的衍生品众头相符约价值之和不得高于资产组相符净值的100%,答当根据公司风险承受能力,确定衍生品及其资产组相符的风险限额,根据必定的评估频率按期复查更新。

期货公司需具备硬性条件,成立5年、上季末净资本不矮于3亿

银保监会强调,保险机构自走或受托参与股指期货营业的,答当根据衍生品手段规定,制定风险对冲方案,清晰对冲现在标、工具、对象、周围、期限、风险对冲比例、保证金管理、风险敞口限额,对冲有效性的有关指标、标准和评估频度,有关部分权限和义务分工,以及能够导致无法对冲的情景等内容,并履走内部审批程序。

主要指标方面,任一资产组相符在任何营业日日终,所持有的卖出股指期货相符约价值,不得超过其对冲标的股票、股票型基金及其他净值型权好类资产管理产品资产账面价值的102%,黄金所持有的买入股指期货相符约价值与股票、股票型基金及其他净值型权好类资产管理产品市值之和,不得超过资产组相符净值的100%。

任一资产组相符在任何营业日结算后,扣除股指期货相符约需缴纳的营业保证金,答当保持不矮于轧差后的股指期货相符约价值10%的相符银保监会规定的起伏性资产,有效提防强制平仓风险。

同时,银保监会还给出保险资金参与股指期货营业所选期货公司的硬性条件,包括成立5年以上,上季末净资本达到人民币三亿元(含)以上,且净资本与公司风险资本准备的比例不矮于150%;期货公司分类监管评价为A类等,强化风险管理。

投资有上限,国债期货相符约价值不得超过上季末总资产20%

根据银保监会请求,保险资金参与国债期货营业,答当以确定的资产组相符(以下简称资产组相符)为基础,别脱离立期货营业账户,执走账户、资产、营业、核算等的自力管理。

保险资金参与国债期货营业,任一资产组相符在任何营业日日终,所持有的卖出国债期货相符约价值,不得超过其对冲标的债券、债券型基金及其他净值型固定收入类资产管理产品资产的账面价值,所持有的买入国债期货相符约价值不得超过该资产组相符净值的50%。其中,卖出国债期货相符约价值与买入国债期货相符约价值,不得相符并轧差计算。

保险集团(控股)公司、保险公司在任何营业日日终,持有的相符并轧差计算后的国债期货相符约价值不得超过本公司上季末总资产的20%。

任一资产组相符在任何营业日结算后,扣除国债期货相符约需缴纳的营业保证金,答当保持不矮于营业保证金一倍的相符银保监会规定的起伏性资产,有效提防强制平仓风险。

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